XX Russia Risk Conference

Москва

16 - 17 октября, 2024

Крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками финансового сектора.

В программу войдут выступления ведущих экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка

Keynote - спикеры

Николай Тиден

СберБанк

Светлана Белялова

Росбанк

Алексей Каширин

Альфа-Банк

Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка – возглавляет консолидированную функцию data science и машинного обучения, а также инфраструктуры (ModelOps).
До Альфа-Банка Алексей выстраивал функцию «умной» автоматизации и внедрял математические алгоритмы в других отраслях – ритейле и страховании.
Помимо этого, Алексей является руководителем совместной магистерской программы Альфа-Банка и МФТИ – «Машинный интеллект в финансах» и Цифровую кафедру в Финансовом университете.

По образованию математик, окончил 57 школу, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Кроме этого, там же в МГУ получил еще два диплома – финансовый менеджмент (экономический факультет) и организационная психология (психологический факультет).

XIX Russia Risk Conference 2023

О конференции

Ежегодная Russia Risk Conference в 2023 году состоится в 2-х дневном формате — 25-26 октября. Конференция – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков

2-х дневная программа

2-х дневная программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области финансового риск-менеджмента, и включает самые актуальные темы: подробный разбор макроэкономических трендов и их влияние на финансовый сектор, изменения бизнес-моделей финансовых институтов в условиях санкций, обсуждение сценариев развития ситуации на рынках и прогнозирование тенденций рисков, тренды в управлении рисками: социализации и глобализации рисков, эволюция методов и моделей

Программа конференции

Отражает самую актуальную повестку, сформированную на основе анализа текущей ситуации и главных вопросах оценки рисков, перспектив и возможностей. Обсудим: как текущие реалии перекраивают рисковые стратегии финансовых компаний, ключевые риски информационной безопасности, какие подходы и инструменты сегодня могут обеспечат необходимую скорость и эффективность управления рисками, технологические возможности риск-менеджера

Keynote
CRO-ПАНЕЛЬ: дискуссионная insight-сессия

В рамках дискуссии директоров по рискам услышим мнения лидеров о ключевых рисках данного периода, обсудим изменения бизнес-моделей и тренды риск-менеджмента, поговорим о стратегическом управлении рисками и трансформации системы управления рисками в финансовых компаниях, определим ключевые внешние и внутренние факторы риска, а также обсудим как разные направления финансового бизнеса отреагировали на текущую экономическую ситуацию, и какие продукты стали более востребованными и какие более рискованными

Программа второго дня

Требования к системе управления операционным риском в кредитных организациях и кибербезопасность, серия блиц-интервью об комплексном управлении рисками в финансовых сегментах (банковский сектор, страхование, микрофинансирование, НПФ, лизинг, платежные системы). Второй блок блиц-интервью: комплексное управление рисками в отраслях: каршеринговые компании, мобильные операторы, технологические компании, производственные компании, сетевой ритейл, e-commerce

Первый HR-форум финансовой отрасли

Форум объединит профессионалов готовых поделиться своим опытом и обсудить вызовы и возможности, стоящие перед HR-специалистами и руководителями финансовых компаний в условиях постоянных изменений.

30 января | Москва

Спикеры 2023

Алексей Каширин

Директор Центра продвинутой аналитики

Альфа-Банк

Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка – возглавляет консолидированную функцию data science и машинного обучения, а также инфраструктуры (ModelOps).
До Альфа-Банка Алексей выстраивал функцию «умной» автоматизации и внедрял математические алгоритмы в других отраслях – ритейле и страховании.
Помимо этого, Алексей является руководителем совместной магистерской программы Альфа-Банка и МФТИ – «Машинный интеллект в финансах» и Цифровую кафедру в Финансовом университете.

По образованию математик, окончил 57 школу, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Кроме этого, там же в МГУ получил еще два диплома – финансовый менеджмент (экономический факультет) и организационная психология (психологический факультет).

Михаил Матовников

Старший управляющий директор - главный аналитик

СберБанк

Анастасия Демская

FRM, Руководитель департамента корпоративных и финансовых рисков

Альфа-Банк

Ольга Кевшина

Старший управляющий директор, Департамент интегрированного риск менеджмента

СберБанк

Светлана Белялова

Директор Департамента Управления операционными рисками

Росбанк

Роман Мизюрин

Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций

Альфа-Банк

Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций. Отвечает за разработку моделей оценки компонент кредитного риска по физическим лицам и малому бизнесу и ML практику не бизнесовых подразделений Банка. Ранее в составе команды розничных рисков Банка ВТБ и ВТБ24 курировал портфельную аналитику и разработку риск-моделей

Иван Черкасов

Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики

Банк России

Николай Тиден

Управляющий директор, CDS&CDO блока «Сеть Продаж»

СберБанк

Татьяна Мельникова

Директор по управлению рисками и внутреннему контролю

НЛМК

Дмитрий Жабин

Chief Risk Officer

Банк Открытие

Елизавета Ясакова

Начальник Департамента операционных рисков и страхования

Газпромбанк

Юлия Симонова

Руководитель направления нефинансовых рисков

Тинькофф

Руслан Морозов

Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока

СберБанк

Данил Трофимов

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, Начальник управления консолидированного анализа рисков, Вице-президент

Банк ВТБ

Андрей Сазонов

Исполнительный директор, Начальник Управления нефинансовых рисков

Ренессанс Банк

Никита Зелинский

Chief Data Scientist, руководитель центра компетенций Data Science

МТС

Михаил Помазанов

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"

Промсвязьбанк

Павел Николаев

Руководитель Управления технологий машинного обучения

Альфа-Банк

Анастасия Тесленко

CRO МСБ

Банк Открытие

Егор Сусин

Управляющий директор Private Banking

Газпромбанк

Иван Яруков

Директор, Управление моделирования КИБ и СМБ, Департамент анализа данных и моделирования

Банк ВТБ

Алексей Чебыкин

Руководитель направления валидации моделей и рейтинговых систем

Росбанк

Роман Литвинов

Директор департамента рисков

Финансовая группа БКС

Роман Литвинов является директором по рискам (CRO) группы БКС. В число основных задач Романа входит комплексное управление всеми рисками группы и выстраивание консолидированной системы управления рисками.

Роман обладает 18-летним опытом управления рисками в рамках работы в ведущих российских финансовых институтах. Он начинал свою карьеру в ВТБ и Внешэкономбанке. До прихода в БКС на протяжении шести лет он развивал систему управления рисками банка и группы РСХБ (риски корпоративного и розничного бизнеса, инвестиционного банка, страховой группы и доверительного управления), где занимал позицию CRO.

Юрий Полянский

Начальник управления разработки ПВР-моделей

Промсвязьбанк

Евгений Смирнов

Head of ML Laboratory & Chief Data Scientist

Альфа-Банк

Вероника Гагарина

Head of counterparty, market and risk control

Альфа-Банк

Юлия Захарова

Директор по операционным рискам

Банк Интеза

Вадим Ломской

Директор департамента банковских рисков

Московский кредитный банк

Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.

Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.

Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.

Образование:

В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.

Светлана Напорова

Group CRO

Рево Технологии

Юлия Бровкович

Руководитель Службы операционных рисков

МТС Банк

Анна Шаповалова

Руководитель платформы цифровых активов

Альфа-Банк

Иван Кондраков

Директор центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н.

Банк Открытие

Асель Мишакова

Управляющий эксперт Управления операционных рисков и процессов непрерывности

Промсвязьбанк

Валерий Вайсберг

Директор аналитического департамента

ИК "РЕГИОН"

Павел Солодун

Заместитель руководителя департамента кредитного анализа и оценки рисков

Росагролизинг

Павел Сидоркин

Директор по продуктам

Атомайз

Присоединился к команде Атомайз в 2022 году. С 2023 года занимает пост Директора по продуктам Атомайз.

Имеет экспертизу в инвестиционном бизнесе. С 2012 по 2022 год прошел путь от специалиста компании Тройка Диалог до руководителя отдела внедрения новых корпоративно-инвестиционных продуктов Сбера. Также отвечал за проекты по выстраиванию международной расчетной инфраструктуры для ценных бумаг.

Мария Коломина

Директор по риск-менеджменту

УК ПСБ

Максим Федотов

Руководитель направления развития источников данных Департамента продвинутой аналитики

Альфа-Банк

Артем Данилишин

Руководитель группы моделирования управления балансовых рисков

Промсвязьбанк

Дмитрий Шипилов

Директор департамента корпоративных кредитных рисков

Росбанк

Эльдар Какушев

Директор по рискам

ГК Финбридж

Наталья Бахова

Директор Департамента международного и структурного финансировани

Московский кредитный банк

Александра Веролайнен

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования

Эксперт РА

Николай Померанцев

Руководитель направления Рынки капитала

Банк ДОМ.РФ

Марианна Данилина

Руководитель управления исследования и аналитики

Ассоциация ФИНТЕХ

Варвара Солодилова

Руководитель группы аналитики, Направление автоматизации нефинансовых рисков

ГК "Иннотех"

Андрей Голубов

Независимый эксперт

Николай Куликов

Член совета директоров

Ньютон-Инвестиции

Валерий Маюшкин

Сооснователь

AI-сервис ЮР‑ЛИ

Ксения Левина

Руководитель направления API Casebook

PravoTech

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу

НБКИ

Денис Беляев

Руководитель

Технологии. Автоматизация. Бизнес

Ольга Беленькая

Руководитель отдела макроэкономического анализа

ФИНАМ

Никита Волков

Главный аналитик, Направление автоматизации нефинансовых рисков

ГК "Иннотех"

Игорь Комков

Директор по развитию цифровых финансовых активов

Ассоциация ФИНТЕХ

Алексей Буздалин

Директор Центра экономического анализа

Группа "Интерфакс"

В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.

Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.

Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».

Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).

Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.

Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов; действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

Николай Друкман

Коммерческий директор

SpectrumData

Сергей Смирнов

Член правления

PRMIA Russia

Владимир Левченко

Финансовый аналитик

Людмила Харитонова

Управляющий партнер

Зарцын и партнеры

Все спикеры

Как стать Партнером Russia Risk Conference 2024

Russia Risk Conference — эффективная платформа для продвижения интересов вашей компании среди влиятельной аудитории риск-менеджмента. Напишите нам на: a@conglomerat.net и мы подберем для вашей компании оптимальный формат партнерского участия.

Программа 2023

09.00 - 10.00

Регистрация участников. Приветственный кофе

10.00 - 11.30

СЕССИЯ #1. KEYNOTE ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ

МАКРОЭКОНОМИКА 2023 & РИСКИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНДЫ

Панельная дискуссия

Тезисы дискуссии:

Макроэкономические тренды
Экономическая динамика
Внешние и внутренние факторы
Финансовые и смежные рынки
Политика регуляторов
Кредитно-денежная политика
Потребительские тенденции
Прогнозирование тенденций риска

Михаил Матовников

Старший управляющий директор - главный аналитик

СберБанк

Егор Сусин

Управляющий директор Private Banking

Газпромбанк

Валерий Вайсберг

Директор аналитического департамента

ИК "РЕГИОН"

Ольга Беленькая

Руководитель отдела макроэкономического анализа

ФИНАМ

Николай Куликов

Член совета директоров

Ньютон-Инвестиции

Модератор дискуссии

Владимир Левченко

Финансовый аналитик

Модератор дискуссии

Татьяна Мельникова

Директор по управлению рисками и внутреннему контролю

НЛМК

11.30 - 12.00

Кофе-брейк

12.00 - 14.00

СЕССИЯ #2. ARTIFICIAL INTELLIGENCE

ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ

Применение ML в финансовой сфере
LLM — модели
Управление модельным риском
Reject Inference
Multi-head graph attention-сети
Reinforcement Learning
Предиктивные модели
Нейронные сети в кредитном скоринге
Machine Learning в Fraud Prevention

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Искусственный интеллект vs. человечество
Как работа с ИИ устроена в Альфе?
Потенциал ИИ в банковских процессах
Основные вызовы и тенденции в работе с данными
Генеративный искусственный интеллект: горизонты новых возможностей
ML-решения для NLP — Natural language processing
Highload. Модель транзакционного антифрода на 3000 параметров
Безопасность и конфиденциальность данных
О миграции части поставщиков ПО
HR vs. AI

Алексей Каширин

Директор Центра продвинутой аналитики

Альфа-Банк

Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка – возглавляет консолидированную функцию data science и машинного обучения, а также инфраструктуры (ModelOps).
До Альфа-Банка Алексей выстраивал функцию «умной» автоматизации и внедрял математические алгоритмы в других отраслях – ритейле и страховании.
Помимо этого, Алексей является руководителем совместной магистерской программы Альфа-Банка и МФТИ – «Машинный интеллект в финансах» и Цифровую кафедру в Финансовом университете.

По образованию математик, окончил 57 школу, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Кроме этого, там же в МГУ получил еще два диплома – финансовый менеджмент (экономический факультет) и организационная психология (психологический факультет).

Модель определения вероятности осуществления клиентом ЮЛ/ИП деятельности по легализации (отмыванию) денежных средств

Иван Яруков

Директор, Управление моделирования КИБ и СМБ, Департамент анализа данных и моделирования

Банк ВТБ

Революционный путь нейронных сетей: от кредитного скоринга к полному покрытию всех core-бизнес задач

Ключевые источники данных для нейронных сетей
Эволюция кредитного скоринга в Альфа-Банке
Трансформация продакшн для нейронных сетей
Масштабирование нейронных сетей на все core-бизнес задачи

Евгений Смирнов

Head of ML Laboratory & Chief Data Scientist

Альфа-Банк

Панельная дискуссия

Николай Тиден

Управляющий директор, CDS&CDO блока «Сеть Продаж»

СберБанк

Никита Зелинский

Chief Data Scientist, руководитель центра компетенций Data Science

МТС

Евгений Смирнов

Head of ML Laboratory & Chief Data Scientist

Альфа-Банк

Иван Яруков

Директор, Управление моделирования КИБ и СМБ, Департамент анализа данных и моделирования

Банк ВТБ

Модератор сессии

Руслан Морозов

Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока

СберБанк

Модератор сессии

Марианна Данилина

Руководитель управления исследования и аналитики

Ассоциация ФИНТЕХ

14.00 - 14.45

Обед

14.45 - 16.30

СЕССИЯ #3. ДИСКУССИОННАЯ INSIGHT-СЕССИЯ. KEYNOTE

CRO-ПАНЕЛЬ: ТРЕНДЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Регуляторные новации: калибровка на реальных данных

Роль опросов при новациях
Дальнейшие планы по опросам и сокращению нагрузки
Вопросы к банкам: МСФО9 vs. пруденциальные резервы, ПРБП в компоненте 1

Иван Черкасов

Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики

Банк России

Панельная дискуссия

Тезисы дискуссии:

Изменения в нормативной базе
Новые стресс-сценарии
Изменения в кредитную политику
Риски параллельного импорта
Риск-аппетит 2024
Модели и макронадбавки в резервы

Иван Черкасов

Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики

Банк России

Ольга Кевшина

Старший управляющий директор, Департамент интегрированного риск менеджмента

СберБанк

Роман Мизюрин

Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций

Альфа-Банк

Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций. Отвечает за разработку моделей оценки компонент кредитного риска по физическим лицам и малому бизнесу и ML практику не бизнесовых подразделений Банка. Ранее в составе команды розничных рисков Банка ВТБ и ВТБ24 курировал портфельную аналитику и разработку риск-моделей

Данил Трофимов

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, Начальник управления консолидированного анализа рисков, Вице-президент

Банк ВТБ

Дмитрий Жабин

Chief Risk Officer

Банк Открытие

Вадим Ломской

Директор департамента банковских рисков

Московский кредитный банк

Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.

Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.

Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.

Образование:

В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.

Роман Литвинов

Директор департамента рисков

Финансовая группа БКС

Роман Литвинов является директором по рискам (CRO) группы БКС. В число основных задач Романа входит комплексное управление всеми рисками группы и выстраивание консолидированной системы управления рисками.

Роман обладает 18-летним опытом управления рисками в рамках работы в ведущих российских финансовых институтах. Он начинал свою карьеру в ВТБ и Внешэкономбанке. До прихода в БКС на протяжении шести лет он развивал систему управления рисками банка и группы РСХБ (риски корпоративного и розничного бизнеса, инвестиционного банка, страховой группы и доверительного управления), где занимал позицию CRO.

Анастасия Тесленко

CRO МСБ

Банк Открытие

Дмитрий Шипилов

Директор департамента корпоративных кредитных рисков

Росбанк

Модератор дискуссии

Анастасия Демская

FRM, Руководитель департамента корпоративных и финансовых рисков

Альфа-Банк

16.30 - 17.00

Перерыв

17.00 - 18.30

СЕССИЯ #4. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ

ТРЕНДЫ, ИННОВАЦИИ, ВЫЗОВЫ

Общебанковская платформа моделирования на принципах MLOPS: задачи, процессы, технологии

Павел Николаев

Руководитель Управления технологий машинного обучения

Альфа-Банк

Риск-ориентированные подходы к сегментации кредитных требований в целях внедрения ПВР

Юрий Полянский

Начальник управления разработки ПВР-моделей

Промсвязьбанк

Возможности AI-сервиса для оценки истинной платёжеспособности юридических лиц

для работы с кредитным портфелем непосредственно самого банка
для предоставления доступа корпоративным клиентам банка с целью увеличения выручки от нефинансовых сервисов

Валерий Маюшкин

Сооснователь

AI-сервис ЮР‑ЛИ

Источники данных для кредитного конвейера: чек-лист от основ до технологий будущего

Ксения Левина

Руководитель направления API Casebook

PravoTech

Максим Федотов

Руководитель направления развития источников данных Департамента продвинутой аналитики

Альфа-Банк

Эффективный скоринг дефолтности физлиц на основе открытых данных

Николай Друкман

Коммерческий директор

SpectrumData

Как оптимизировать RBL подход в скоринговом кредитовании МСБ

RBL (risk based limit) подход широко используется в скоринговом кредитовании. Общепринятый подход к построению RBL – максимизация выдач при выполнении заданного уровня COR, но такой подход не всегда обеспечивает оптимальную настройку лимитов. Есть решение, которое сможет помочь настроить идеальный RBL для скоринговых моделей в сегменте МСБ, а значит, можно увеличить объем выдач без дополнительного риска. Решение получено через серию численных экспериментов.

Анастасия Тесленко

CRO МСБ

Банк Открытие

Иван Кондраков

Директор центра моделей кредитного риска МСБ, к.ф.-м.н.

Банк Открытие

Модератор сессии

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу

НБКИ

10.00 - 11.30

СЕССИЯ #1. РИСК-МОДЕЛИРОВАНИЕ: ПРАКТИКА ИННОВАЦИЙ

Формализация критериев активности (IFRS13) финансовых рынков в условиях неполноты торговых данных

Алексей Буздалин

Директор Центра экономического анализа

Группа "Интерфакс"

В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.

Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.

Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».

Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).

Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.

Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов; действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

Модель сценариев кривой процентных ставок китайского рынка Shibor

Артем Данилишин

Руководитель группы моделирования управления балансовых рисков

Промсвязьбанк

Оценка экономии убытков и капитала при повышении мощности рейтинговых моделей

Доход банка от увеличения мощности модели PD
Какую прибыль дает модель LGD? Метрика выгоды от ее разработки
Метрика экономии RWA-капитала кредитного портфеля от улучшения рейтинговых моделей
Типовые кейсы расчетов/оценок

Михаил Помазанов

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"

Промсвязьбанк

Методы оценки эффективности blackbox моделей

Алексей Чебыкин

Руководитель направления валидации моделей и рейтинговых систем

Росбанк

Новые данные и новая математика для моделирования

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу

НБКИ

11.30 - 12.00

Кофе-брейк

12.00 - 14.30

СЕССИЯ #2. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

ТАБ GRC - аналог зарубежных продуктов с поддержкой регуляторных требований

Денис Беляев

Руководитель

Технологии. Автоматизация. Бизнес

Лимиты на принятие рисков

Андрей Сазонов

Исполнительный директор, Начальник Управления нефинансовых рисков

Ренессанс Банк

Вопросы контроля качества данных при формировании регуляторной отчетности по операционным рискам

Асель Мишакова

Управляющий эксперт Управления операционных рисков и процессов непрерывности

Промсвязьбанк

Как все автоматизировать в СУОР и выиграть время на рок-н-ролл

Юлия Симонова

Руководитель направления нефинансовых рисков

Тинькофф

Управление рисками аутсорсинга

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

Регуляторные аспекты при управлении рисками аутсорсинга
Ключевые риски аутсорсинга и возможные последствия для банка
Зона особого внимания — риски информационных технологий и облачных сервисов
Основные сложности управления рисками аутсорсинга
Методы и инструменты анализа, оценки эффективности и контроля уровня
Кейсы успешного управления рисками аутсорсинга
Международная практика: регулирование и принятие решений в банках

Светлана Белялова

Директор Департамента Управления операционными рисками

Росбанк

Система управления операционными рисками. Вариант комплексной мотивации

Андрей Голубов

Независимый эксперт

ChatGPT: новый взгляд на внутренние коммуникации по операционным рискам

Юлия Бровкович

Руководитель Службы операционных рисков

МТС Банк

Комплексная система управления операционными рисками в банке

Елизавета Ясакова

Начальник Департамента операционных рисков и страхования

Газпромбанк

Модератор сессии

Юлия Захарова

Директор по операционным рискам

Банк Интеза

14.30 - 15.15

Обед

15.15 - 16.30

СЕССИЯ #3. КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ (ERM)

Инструменты комплексного управления рисками

Изменение процессов управления рисками: роль ПО
Полнота данных для принятия решений: общая площадка для обмена информацией всех линий защиты
Единая платформа для управления разными видами и уровнями риска

Варвара Солодилова

Руководитель группы аналитики, Направление автоматизации нефинансовых рисков

ГК "Иннотех"

Панельная дискуссия

Тезисы дискуссии:

Идентификация рисков на 2023-2024гг, новые значимые риски
Риск-стратегии в условия макроэкономической среды и геополитических событий
Изменения в регулировании влияющие на стратегии риск-менеджмента
Импортозамещение ключевых ИТ-инструментов
Управление операционными рисками, включая технологические и киберриски. Итоги введения регулировании по операционной надежности
Управление рисками: искусственный интеллект & риск-менеджер
Отраслевые инновации в области риск-менеджмента

Светлана Напорова

Group CRO

Рево Технологии

Павел Солодун

Заместитель руководителя департамента кредитного анализа и оценки рисков

Росагролизинг

Эльдар Какушев

Директор по рискам

ГК Финбридж

Мария Коломина

Директор по риск-менеджменту

УК ПСБ

Татьяна Мельникова

Директор по управлению рисками и внутреннему контролю

НЛМК

16.30 - 17.00

Перерыв

17.00 - 18.30

СЕССИЯ #4. ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Цифровые финансовые активы: преимущества и риски

Вероника Гагарина

Head of counterparty, market and risk control

Альфа-Банк

Оценка рисков ЦФА: возможности и ограничения

Александра Веролайнен

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования

Эксперт РА

Панельная дискуссия

Тезисы дискуссии:

ЦФА в Российской экономике: участники и активы
Новый ландшафт финансового рынка и возможности участников
Регулирование ЦФА
Риски по операциям с ЦФА
Санкционные риски работы с ЦФА
Кибербезопасность криптоинфраструктуры

Игорь Комков

Директор по развитию цифровых финансовых активов

Ассоциация ФИНТЕХ

Павел Сидоркин

Директор по продуктам

Атомайз

Присоединился к команде Атомайз в 2022 году. С 2023 года занимает пост Директора по продуктам Атомайз.

Имеет экспертизу в инвестиционном бизнесе. С 2012 по 2022 год прошел путь от специалиста компании Тройка Диалог до руководителя отдела внедрения новых корпоративно-инвестиционных продуктов Сбера. Также отвечал за проекты по выстраиванию международной расчетной инфраструктуры для ценных бумаг.

Наталья Бахова

Директор Департамента международного и структурного финансирования

Московский кредитный банк

Николай Померанцев

Руководитель направления Рынки капитала

Банк ДОМ.РФ

Александра Веролайнен

Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования

Эксперт РА

Анна Шаповалова

Руководитель платформы цифровых активов

Альфа-Банк

Модератор сессии

Вероника Гагарина

Head of counterparty, market and risk control

Альфа-Банк

Модератор сессии

Людмила Харитонова

Управляющий партнер

Зарцын и партнеры

25 октября

14.45 - 15.30

ПО для комплексного управления рисками

Обсуждаем: какой должна быть GRC-платформа, чтобы угнаться за растущими требованиями бизнеса

Рассказываем: как на одной платформе управлять различными уровнями и видами риска

Демонстрируем: инструменты для управления рисками и гибкость платформы

Варвара Солодилова

Руководитель группы аналитики, Направление автоматизации нефинансовых рисков

ГК "Иннотех"

Никита Волков

Главный аналитик, Направление автоматизации нефинансовых рисков

ГК "Иннотех"

26 октября

15.15

Импортозамещение и инновации по автоматизации управления операционными и кредитными рисками

Расскажем, как одновременно решить вопросы импортозамещения и регуляторики с помощью системы ТАБ:GRC Учет рисковых событий.

Поговорим о применении AI-технологий для снижения рисков при работе с кредитным портфелем на базе сервиса ЮР-ЛИ. Обсудим, как сервис помогает в оперативной оценке стоимости портфеля при его продаже или приобретении, а также возможности платформы для определения лимита для предоставления краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Затронем тему предотвращения списания проблемных задолженностей и определения целесообразности работ по взысканию. И не просто расскажем, а покажем, как сервис работает на конкретных примерах в режиме реального времени

Денис Беляев

Руководитель

Технологии. Автоматизация. Бизнес

Валерий Маюшкин

Сооснователь

AI-сервис ЮР‑ЛИ

Как это было

Участники о конференции

Фотографии

Новости

Банк России примет участие в работе Russia Risk Conference 2023

•

18.10.2023

Спикер регулятора: Черкасов Иван, Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики.

Тема выступления: «Регуляторные новации: калибровка на реальных данных»

Иннотех – Официальный партнёр RRC 2023

•

12.10.2023

Команда Иннотех с 2020 года разрабатывает инновационные решения для цифровизации бизнеса. Состоит в партнерстве с топовыми финансовыми компаниями, разрабатывает комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, создает современные финтех-продукты и строит системы работы с большими данными

Предварительная программа опубликована

•

02.10.2023

На сайте размещена предварительная программа, включающая полный список программных тем. Все утвержденные выступления сразу отражаются в ней. Спикерский состав ежедневно пополняется!

Промсвязьбанк — Стратегический партнёр RRC 2023

•

02.10.2023

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), выступает Стратегический партнером Russia Risk Conference 2023. ПСБ — российский банк, основанный в 1995 году. Штаб-квартира — в Москве. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также входит в ТОП-10 банков страны по объёму активов. С 2019 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

Место проведения RRC 2023

•

10.08.2023

Конференция 2023 года состоится в Москве, в Центре Международной Торговли. Площадка прекрасно зарекомендовала себя в дни проведения конференций в 2018-2022 годах. Является первой в России конгрессной площадкой мирового уровня, сертифицированной по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC)

Началась регистрация участников RRC 2023

•

09.08.2023

Началась регистрация участников XIX Russia Risk Conference 2023. До 31 августа действует формат ранней регистрации

Все новости

Хотите выступить на Russia Risk Conference 2024?

Вы хотите стать спикером международной риск-конференции Russia Risk Conference 2024. Мы всегда открыты для предложений по участию в программе для самых интересных и актуальных выступлений. Пожалуйста напишите нам на: a@conglomerat.net

Условия участия

Конференция 2023 состоялась. Ждем вас на на конференции 2024!

ОФЛАЙН

Очное участие в конференции

1 участник

55 900 ₽

2-ой участник

47 000 ₽

Последующие участники от организации

+ 37 000 ₽ за каждого

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Для участия группой от 6 человек

Для компаний, планирующих участие 6 и более человек, у нас есть специальное предложение

ОНЛАЙН-
ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция конференции доступна с одного IP-адреса

1 подключение

31 000 ₽

Подключение к онлайн-трансляции осуществляется по индивидуальному паролю

Принять участие в конференции

Количество участников *

No File Chosen

Регистрируясь, Вы подтверждаете свою дееспособность и даете согласие на обработку персональных данных с целью формирования списка участников XIX Russia Risk Conference 2023 в соответствии с Политикой конфиденциальности

Правила регистрации

Заполните форму и отправьте заявку
Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время.
Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников.

Подключение

Подключение к онлайн-трансляции конференции, осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации.
Пожалуйста, обратите внимание!
Трансляция конференции будет доступна с одного IP-адреса