XVIII Russia Risk Conference

Москва

20 - 21 октября

Крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками финансового сектора.

В программу войдут выступления ведущих экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка

Keynote - спикеры

Дмитрий Жабин

Банк ВТБ

Елизавета Ясакова

Газпромбанк

Михаил Помазанов

Промсвязьбанк

XVIII Russia Risk Conference 2022

О конференции

Ежегодная Russia Risk Conference – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков

2-х дневная программа

2-х дневная программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области финансового риск-менеджмента, и включает самые актуальные темы: подробный разбор макроэкономических трендов и их влияние на финансовый сектор, изменения бизнес-моделей финансовых институтов в условиях санкций, обсуждение сценариев развития ситуации на рынках и прогнозирование тенденций рисков, тренды в управлении рисками: социализации и глобализации рисков, эволюция методов и моделей

Программа конференции

Отражает самую актуальную повестку, сформированную на основе анализа текущей ситуации и главных вопросах оценки рисков, перспектив и возможностей. Обсудим: как текущие реалии перекраивают рисковые стратегии финансовых компаний, ключевые риски информационной безопасности, какие подходы и инструменты сегодня могут обеспечат необходимую скорость и эффективность управления рисками, технологические возможности риск-менеджера

Keynote
CRO-ПАНЕЛЬ: дискуссионная insight-сессия

В рамках дискуссии директоров по рискам услышим мнения лидеров о ключевых рисках данного периода, обсудим изменения бизнес-моделей и тренды риск-менеджмента, поговорим о стратегическом управлении рисками и трансформации системы управления рисками в финансовых компаниях, определим ключевые внешние и внутренние факторы риска, а также обсудим как разные направления финансового бизнеса отреагировали на текущую экономическую ситуацию, и какие продукты стали более востребованными и какие более рискованными

Программа второго дня

Требования к системе управления операционным риском в кредитных организациях и кибербезопасность, серия блиц-интервью об комплексном управлении рисками в финансовых сегментах (банковский сектор, страхование, микрофинансирование, НПФ, лизинг, платежные системы). Второй блок блиц-интервью: комплексное управление рисками в отраслях: каршеринговые компании, мобильные операторы, технологические компании, производственные компании, сетевой ритейл, e-commerce

Спикеры

Владимир Варивончик

Старший Вице-Президент, Директор департамента Рисков корпоративного бизнеса
Банк Открытие

Михаил Матовников

Старший управляющий директор - главный аналитик
СберБанк

Елизавета Ясакова

Начальник Департамента операционных рисков и страхования
Газпромбанк

Ольга Кевшина

Старший управляющий директор, Департамент интегрированного риск менеджмента
СберБанк

Дмитрий Жабин

Руководитель Департамента интегрированного управления рисками, Старший вице-президент
Банк ВТБ

Анастасия Демская

Вице-президент, Директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие

Руслан Морозов

Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока
СберБанк

Алина Силина

Исполнительный директор, начальник отдела стратегического риск менеджмента
Райффайзенбанк

Алексей Лобанов

Банк России

До 2022 года занимал позицию Директора Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Сергей Голицын

Вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования
Банк ВТБ

Михаил Помазанов

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк

Анастасия Тесленко

CRO МСБ
Банк Открытие

Егор Сусин

Управляющий директор Private Banking
Газпромбанк

Раиса Докукина

Руководитель портфельного менеджмента Российского кластера
Robocash Group

Сергей Реут

Начальник Управления регулирования и надзора в системе кредитной информации Департамента управления данными
Банк России

Роман Литвинов

Директор департамента рисков
Финансовая группа БКС

Роман Литвинов является директором по рискам (CRO) группы БКС. В число основных задач Романа входит комплексное управление всеми рисками группы и выстраивание консолидированной системы управления рисками. 

Роман обладает 18-летним опытом управления рисками в рамках работы в ведущих российских финансовых институтах. Он начинал свою карьеру в ВТБ и Внешэкономбанке. До прихода в БКС на протяжении шести лет он развивал систему управления рисками банка и группы РСХБ (риски корпоративного и розничного бизнеса, инвестиционного банка, страховой группы и доверительного управления), где занимал позицию CRO.

Данил Трофимов

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, Начальник управления консолидированного анализа рисков, Вице-президент
Банк ВТБ

Алексей Чебыкин

Директор центра валидации Блока риски
Банк Открытие

Павел Исаев

Директор по управлению рисками
CarMoney

Михаил Анохин

Управляющий директор Дирекции рисков
Московский кредитный банк

Вадим Ломской

Директор департамента банковских рисков
Московский кредитный банк

Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.

Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.

Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.

Образование:

В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.

Татьяна Мельникова

Член Правления
PRMIA Russia

Павел Николаев

Управляющий директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие

Сергей Волчек

Руководитель департамента интегрированных рисков
Альфа-Банк

Николай Куликов

Член совета директоров
Ньютон-Инвестиции

Никита Зелинский

Директор по RnD центра BigData
МТС Digital

Ольга Котина

Директор по управлению рисками и внутреннему контролю
НЛМК

Павел Разумовский

Директор по рискам и внутреннему контролю
Х5 Group

Алексей Каширин

Руководитель департамента продвинутой аналитики
Альфа-Банк

Андрей Денисов

Генеральный директор
Марш - страховые брокеры

Олег Солнцев

Заместитель генерального директора
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП

Павел Солодун

Заместитель руководителя департамента кредитного анализа и оценки рисков
Росагролизинг

Юрий Ногин

Начальник управления риск-менеджмента
Ингосстрах-Инвестиции

Член Экспертного совета по листингу российских и иностранных эмитентов ПАО «Санкт-Петербургская биржа». Работал в компаниях  УК «Альфа-Капитал», НПФ«БЛАГОСОСТОЯНИЕ», НПФ«Норильский никель», АКРА, НРА. Степень МБА «Управление инвестициями» Банковского института НИУ ВШЭ. Квалификационные аттестаты специалиста финансового рынка 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 и 7.0. Автор ряда публикаций по риск-менеджменту управляющих компаний и негосударственных пенсионных фондов.

Александр Сметанин

Директор по управлению рисками
НПФ Открытие

Александр Замулин

Руководитель Центра управления рисками
Страховой дом ВСК

Руководитель Центра управления рисками Страхового дома ВСК с мая 2021 года. В рамках занимаемой должности курирует централизованную функцию рисков, комплаенс, внутренний контроль, физическую и информационную безопасность.

С ноября 2018 года по май 2021 года руководил Службой внутреннего аудита Страхового дома ВСК.

С января 2011 года по ноябрь 2018 года работал в Департаменте аудита ЗАО «КПМГ», где руководил аудиторскими проверками крупнейших компаний финансового сектора.

Является членом ACCA.

Павел Батуев

Руководитель департамента управления процессами и операционными рисками
Финансовая группа БКС

Евгений Степанов

Начальник управления моделирования, Департамент анализа розничных рисков
Банк Открытие

Елена Зенкова

Руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования
Интер РАО

Игорь Щербаков

Исполнительный директор по исследованию данных, Управление инструментов и моделей
СберБанк

Алексей Масютин

Академический руководитель программы «Финансовые технологии и анализ данных»
ВШЭ

Алексей Буздалин

Директор Центра экономического анализа
Группа "Интерфакс"

В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.

Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.

Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».

Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).

Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.

Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов;  действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).

Наталья Васильева

Исследователь данных, блок Риски
СберБанк

Дарья Соловьева

Product owner
Дата Сапиенс

Сергей Ивлиев

Член правления
PRMIA Russia

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ

Артем Данилишин

Руководитель группы моделирования управления балансовых рисков
Промсвязьбанк

Татьяна Аверькова

Ведущий аналитик
Дата Сапиенс

Сергей Смирнов

Член правления
PRMIA Russia

Андрей Шишаков

Член правления
PRMIA Russia

Сергей Кулиев

ML разработчик
МТС Диджитал

Сергей Самсонов

ВШЭ

Андрей Бережной

Главный менеджер Группы по валидации
Промсвязьбанк

Все спикеры

Как стать Партнером Russia Risk Conference 2022

Russia Risk Conference — эффективная платформа для продвижения интересов вашей компании среди влиятельной аудитории риск-менеджмента. Напишите нам на: a@conglomerat.net и мы подберем для вашей компании оптимальный формат партнерского участия.
09.00 - 10.00
Регистрация участников. Приветственный кофе
10.00 - 11.30
СЕССИЯ #1. KEYNOTE ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
МАКРОЭКОНОМИКА 2022 & РИСКИ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТРЕНДЫ
Как будет функционировать российский валютный рынок в условиях разворота внешнеэкономических потоков, новых санкций и «токсичности» валют: что просматривается на среднесрочном горизонте?

Олег Солнцев

Заместитель генерального директора
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП

Тезисы дискуссии:

  • Макроэкономические тренды
  • Экономическая динамика
  • Внешние и внутренние факторы
  • Финансовые и смежные рынки
  • Политика регуляторов
  • Кредитно-денежная политика
  • Потребительские тенденции
  • Прогнозирование тенденций риска
Участники дискуссии:

Егор Сусин

Управляющий директор Private Banking
Газпромбанк

Михаил Матовников

Старший управляющий директор - главный аналитик
СберБанк

Олег Солнцев

Заместитель генерального директора
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, ЦМАКП

Куликов Николай

Член совета директоров
Ньютон-Инвестиции
Модератор сессии

Андрей Шишаков

Член правления
PRMIA Russia
11.30 - 12.00
Кофе-брейк
12.00 - 14.00
СЕССИЯ #2. КЕЙСЫ ЛИДЕРОВ
ARTIFICIAL INTELLIGENCE - ТЕХНОЛОГИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ
  • Применение ML в финансовой сфере
  • Управление модельным риском
  • Reject Inference
  • Multi-head graph attention-сети
  • Reinforcement Learning
  • Предиктивные модели
  • Нейронные сети в кредитном скоринге
  • Machine Learning в Fraud Prevention
В шаге от лучшего скоринга ИИ. Как мы реализовали Multi-head graph attention-сети на социальном графе в задаче оценки PD розничного портфеля

Никита Зелинский

Директор по RnD центра BigData
МТС Digital

Сергей Кулиев

ML разработчик
МТС Digital
Reject Inference. Выдачи кредитов на отказных заявках

Алексей Каширин

Руководитель департамента продвинутой аналитики
Альфа-Банк
Обзор применения Reinforcement Learning для динамического управления порогом отсечения

Игорь Щербаков

Исполнительный директор по исследованию данных, Управление инструментов и моделей
СберБанк

Наталья Васильева

Исследователь данных, блок Риски
СберБанк

Алексей Масютин

Академический руководитель программы «Финансовые технологии и анализ данных»
ВШЭ

Сергей Самсонов

ВШЭ
Action effect model для таргетирования рисковых метрик портфеля

Евгений Степанов

Начальник управления моделирования, Департамент анализа розничных рисков
Банк Открытие
Выстраивание системы управления модельным риском
  • Модельный риск. Определение
  • Методы управления
  • Оценка модельного риска

Алексей Чебыкин

Директор центра валидации Блока риски
Банк Открытие
Системный подход к оценке рисков. Переход от классического ML к продвинутому на примере опыта ВТБ

Сергей Голицын

Вице-президент, заместитель руководителя департамента анализа данных и моделирования
Банк ВТБ
Модератор сессии

Руслан Морозов

Chief Data Scientist корпоративного инвестиционного блока
СберБанк
14.00 - 14.45
Обед
14.45 - 16.15
СЕССИЯ #3. ДИСКУССИОННАЯ INSIGHT-СЕССИЯ KEYNOTE
ТРЕНДЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА И ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Тезисы дискуссии:

  • Импортозамещение ключевых ИТ-инструментов системы риск-менеджмента
  • Модели и макронадбавки в резервы
  • Идентификация рисков на 2022-2023гг, новые значимые риски и способы их оценки
  • Переосмысление рыночных рисков в период санкционных ограничений и досрочных расторжений сделок ПФИ с нерезидентами
  • Определение справедливой стоимости рыночных инструментов в период отсутствия рынков

Владимир Варивончик

Старший Вице-Президент, Директор департамента Рисков корпоративного бизнеса
Банк Открытие

Данил Трофимов

Заместитель руководителя Департамента интегрированного управления рисками, Начальник управления консолидированного анализа рисков, Вице-президент
Банк ВТБ

Роман Литвинов

Директор департамента рисков
Финансовая группа БКС

Анастасия Тесленко

CRO МСБ
Банк Открытие

Вадим Ломской

Директор департамента банковских рисков
Московский кредитный банк

Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.

Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.

Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.

Образование:

В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.

Сергей Волчек

Руководитель департамента интегрированных рисков
Альфа-Банк
Модератор сессии

Анастасия Демская

Вице-президент, Директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие
16.15 - 16.45
Перерыв
16.45 - 18.45
СЕССИЯ #4. КРЕДИТНЫЕ РИСКИ
  • Коррекция моделей оценки кредитоспособности в новых условиях
  • Интерпретируемость данных
  • Ключевые внешние и внутренние факторы
  • Макроэкономические предсказательные переменные
  • Регулирование: как изменился закон о кредитных историях
Новый порядок взаимодействия с бюро кредитных историй

Сергей Реут

Начальник Управления регулирования и надзора в системе кредитной информации Департамента управления данными
Банк России
Влияние макроэкономики региона на вероятность дефолта при розничном кредитовании

Михаил Помазанов

Руководитель подразделения валидации Блок "Риски"
Промсвязьбанк

Андрей Бережной

Главный менеджер Группы по валидации
Промсвязьбанк
Модель сценариев ключевой ставки и G-кривой

Артем Данилишин

Руководитель группы моделирования управления балансовых рисков
Промсвязьбанк
Talys Ocean - платформа по управлению рисками в банковской сфере

Дарья Соловьева

Product owner
Дата Сапиенс
Блиц-интервью
  • Как за последние полгода изменились правила андеррайтинга и принятия кредитных решений в крупнейших банках?
  • Как введенные западные ограничения повлияли на риск-профиль заемщиков в портфеле?
  • Какие сегменты повели себя не так, как ожидалось в начале развития событий?
  • Сколько времени потребуется для адаптации статистических (рейтинговых, скоринговых) моделей оценки кредитного риска к новой действительности?

Михаил Анохин

Управляющий директор Дирекции рисков
Московский кредитный банк
Устойчивость ПВР подхода в текущих условиях и новые инфраструктурные решения для оценки кредитного риска
  • ПВР подход: его элементы, чувствительность ПВР моделей и процессов к стрессу 
  • Новые инфраструктурные решения для оценки кредитного риска, как дополнительная ценность, которую ПВР подход может принести банку

Алина Силина

Исполнительный директор, начальник отдела стратегического риск менеджмента
Райффайзенбанк
Моделирование структуры акционеров в оценке рисков корпоративных заемщиков

Алексей Буздалин

Директор Центра экономического анализа
Группа "Интерфакс"
Новый формат кредитной истории и получение сведений о среднемесячных платежах (ССП) в режиме «одного окна»

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ
Модератор сессии

Владимир Шикин

Заместитель директора по маркетингу
НБКИ
18.45
Фуршет. Нетворкинг
11.10 - 12.30
ДИСКУССИОННАЯ INSIGHT-СЕССИЯ #2 KEYNOTE
CRO-ПАНЕЛЬ: СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И РИСК-АППЕТИТ
Итоги развития банковского регулирования за последние 10 лет и последние тенденции. Аналитический обзор

Алексей Лобанов

Директор департамента банковского регулирования
Банк России
Директор Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Алексей Ашурков

Директор по рискам
Банк Хоум Кредит

Татьяна Мельникова

Директор по рискам, член Правления
SBI Bank

Ольга Юдакова

Руководитель дирекции рисков
Московский Кредитный Банк

В 1999 г. окончила Амурский Государственный Университет по специальности «Прикладная математика». В 2001 г. получила диплом экономиста по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Московского института бухгалтерского учета и аудита. Опыт работы Ольги в риск-менеджменте превышает 16 лет. С 2004 по 2013 г. прошла путь от кредитного аналитика до заместителя руководителя Управления розничных рисков Сбербанка. С 2013 по 2020 г. возглавляла функции управления рисками корпоративного, инвестиционного бизнеса, отвечала за развитие лизингового и факторингового бизнеса Сбербанка (по линии риск-менеджмента), являлась CRO блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Сбербанка.

Владимир Варивончик

Старший Вице-Президент, Директор департамента Рисков корпоративного бизнеса
Банк Открытие

Роман Литвинов

Директор департамента рисков
Финансовая группа БКС

Алина Силина

Исполнительный директор, начальник отдела стратегического риск менеджмента
Райффайзенбанк

Тезисы дискуссии:

  • Ключевые риски данного периода, внешние и внутренние факторы
  • Изменения бизнес-моделей банков
  • Как разные направления банковского бизнеса отреагировали на текущую экономическую ситуацию
  • Какие продукты стали более востребованными и какие более рискованными
  • Перспективы нефинансовых игроков в кредитном бизнесе
  • Тренды риск-менеджмента и трансформация системы управления рисками
Как внедрить подходы ModelOps без больших первоначальных инвестиций, используя современные ИТ-тенденции: от микросервисной архитектуры до использования исключительно open-source решений

Павел Николаев

Управляющий директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие

Лина Чуднова

Руководитель бизнес-направления Fast Data и практики DevOps
Neoflex
10.00 - 11.30
СЕССИЯ #1. ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ И КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ
  • Главные вызовы финансовых организаций
  • Новые нормативные акты Банка России
  • Требования к системам информационной безопасности
  • Устойчивость систем к атакам и непрерывность бизнеса
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
  • Как изменился профиль операционных рисков в 3-ем квартале 2022 года?

  • Какие тренды в операционных рисках можно выделить, и как влияют новые риск-факторы?

  • Внедрение 787-П в Банке: кто лидирует этот процесс? как происходит внедрение требований регулятора?

Елизавета Ясакова

Начальник Департамента операционных рисков и страхования
Газпромбанк
Риск кибератак и страхование киберугроз в 2022 году
  • Драйверы изменения уровня киберугроз в 2022 году
  • Ситуация на рынке киберстрахования
  • Подходы к оценке рисков киберугроз

Александр Замулин

Руководитель Центра управления рисками
Страховой дом ВСК
БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
  • Унификация единых подходов к управлению операционными рисками для разных видов поднадзорных организаций (НФО, кредитные организации, страховые компании и т.д.). Есть ли предпосылки и/или необходимость распространения более жестких требований на остальных участников рынка (например, 716-П)?
  • Перспектива монетизации простоев в процессах, в связи с введением регуляторных требований к параметрам непрерывности — через резервы или штрафы перед клиентами
  • Управление данными для оценки эффективности риск-системы и процессов — ресурсная модель управления

Павел Батуев

Руководитель департамента управления процессами и операционными рисками
Финансовая группа БКС
Общебанковская платформа моделирования - как элемент управления модельным риском

Павел Николаев

Управляющий директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие

Анастасия Демская

Вице-президент, Директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие
Модератор сессии

Анастасия Демская

Вице-президент, Директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие
11.30 - 12.00
Кофе-брейк
12.00 - 14.00
СЕССИЯ #2 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ФИНАНСОВЫХ КОМПАНИЯХ (ERM)
Управляющие компании
  • В 2021 году в УК была принята стратегия развития, направленная на увеличение числа рыночных клиентов. Как изменилась система управления риска с кэптивной на рыночную?
  • Чем принципиально стала отличаться система управления рисками в управляющей компании 24.02.2022 г.?
  • Что сегодня самое сложное для риск-менеджера управляющей компании в кредитном анализе?
  • Как реализует система управления операционными рисками в управляющей компании сегодня? Готовы участники рынка к 779-П?
  • Какова, карта рисков для управляющей компании на сегодня?

Юрий Ногин

Начальник управления риск-менеджмента
Ингосстрах-Инвестиции
Микрофинансы
  • Поведение залогового портфеля в период кризиса
  • Отличие в платёжном поведении одного клиента по разным продуктам

Павел Исаев

Директор по управлению рисками
CarMoney
Лизинг
  • Какие сегодня факторы и методы учитываются при построении прогнозных моделей определения вероятности дефолта клиента?
  • Какие макроэкономические поправки используются, с учетом того, что опираться только на исторические данные сейчас нецелесообразно?

Павел Солодун

Заместитель руководителя департамента кредитного анализа и оценки рисков
Росагролизинг
Микрофинансы
  • Факторы, оказывающие влияние на сектор микрофинансовых услуг в 2022 году
  • Как за последние полгода изменились правила андеррайтинга и принятия кредитных решений?
  • Изменения в качестве и стабильности прогностических моделей
  • Риск-практики иностранных подразделений компании, релевантные для российского рынка

Раиса Докукина

Руководитель портфельного менеджмента Российского кластера
Robocash Group
НПФ
  • Инвестиционные риски в условиях применения послаблений Банка России

  • Система управления рисками НПФ в банковских группах – сложности сочетания различных нормативных баз

  • Взаимодействие риск-менеджмента НПФ и УК

  • Насколько актуальны и удачны подходы, изложенные в 779-П

  • Смещение фокуса с инвестиционных на нефинансовые риски в новой реальности

Александр Сметанин

Директор по управлению рисками
НПФ Открытие
Модератор сессии

Татьяна Мельникова

Член Правления
PRMIA Russia
14.00 - 14.50
Обед
14.50 - 16.20
СЕССИЯ #3 БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
КОМПЛЕКСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОТРАСЛЯХ и СЕГМЕНТАХ (ERM)

Вопросы блица:

  • Что происходило в компании с точки зрения реагирования на известные кризисные события, какие практики риск-менеджмента сработали, какие нет?
  • Чем преимущественно занят риск-менеджер во времена антикризисного управления?
  • Чем полезно сейчас заниматься риск-менеджеру? На чем сфокусированы вы и какая помощь вам бы сейчас пригодилась?
  • Риск-менеджеры традиционно ответственны за страховые программы. Что произошло со страховыми программами в результате сепарации страховых рынков? Какие вызовы остались?
  • Какой запрос от риск-менеджеров индустриальных есть к банковскому/финансовому сообществу? Потенциальные области для коллаборации?
Энергетика

Елена Зенкова

Руководитель департамента анализа, финансового моделирования и страхования
Интер РАО
Сетевой ритейл

Павел Разумовский

Директор по рискам и внутреннему контролю
Х5 Group
Страховые брокеры

Андрей Денисов

Генеральный директор
Марш - страховые брокеры
Модератор сессии

Анастасия Демская

Вице-президент, Директор департамента интегрированных рисков
Банк Открытие
16.20 - 16.40
Перерыв
16.40 - 18.00
СЕССИЯ #4
ЗЕЛЕНАЯ ЦИФРА
Цифровые активы для финансирования климатических проектов

Сергей Ивлиев

Член правления
PRMIA Russia

Дмитрий Жабин

Руководитель Департамента интегрированного управления рисками, Старший вице-президент
Банк ВТБ
Подходы к отражению климатических факторов в оценке кредитного риска

Алексей Лобанов

Банк России

До 2022 года занимал позицию Директора Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

Модератор сессии

Алексей Лобанов

Банк России

До 2022 года занимал позицию Директора Департамента банковского регулирования Банка России, кандидат экономических наук, FRM. Окончил Московский государственный институт электронной техники и аспирантуру Института экономики РАН. С 1997 г. работает в инвестиционной сфере, с 1999 г. – в области финансового риск-менеджмента. Имеет квалификационный аттестат ФСФР серии 1.0. Член Международной ассоциации специалистов по управлению рисками (GARP) с 1999 г., член правления российского отделения Профессиональной международной ассоциации риск-менеджеров (PRMIA) с 2002 г. Автор более 20 публикаций по анализу финансовых рынков и управлению рисками

21 октября
15.00 - 16.00
Talys.SDE - система принятия решений для автоматизации процессов кредитования

Татьяна Аверькова

Ведущий аналитик
Дата Сапиенс

Как это было

Видео

XV Russia Risk Conference 2019

Отчетный ролик 15-я юбилейная конференция Russia Risk Conference

XIV Russia Risk Conference 2018

Отчетный ролик Крупнейшее в России профессиональное событие для риск-менеджеров

Фотографии

Новости

Для участников профессионального сообщества риск-менеджеров, которые не смогут принять участие в конференции очно, сохраняется возможность online-подключения к трансляции конференции. Условия подключения и правила заочного участия в разделе «Регистрация».

Компания занимается разработкой решения Feature Store — платформы для управления данными для задач анализа данных, машинного обучения, и построения решений на базе ИИ. Проект существует с начала 2021 года, на текущий момент реализован этап MVP. Область Feature Store активно развивается в 2021-2022 гг.

ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), выступает Стратегический партнером Russia Risk Conference 2022. ПСБ — российский банк, основанный в 1995 году. Штаб-квартира — в Москве. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также входит в ТОП-10 банков страны по объёму активов. С 2019 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.

Russia Risk Conference 2022 состоится в Москве, в Центре Международной Торговли. Площадка прекрасно зарекомендовала себя в дни проведения конференций в 2018-2021 годах. Является первой в России конгрессной площадкой мирового уровня, сертифицированной по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC)

Подтвердил участие в программе конференции Департамент управления данными Банка России. Спикер сессии «Кредитные риски» — Реут Сергей, Начальник Управления регулирования и надзора в системе кредитной информации

Началась регистрация участников XVIII Russia Risk Conference 2022. Конференция 2022 года пройдет в оффлайн-формате. Также доступна профессиональная online-трансляция

Все новости

Хотите выступить на Russia Risk Conference 2022?

Вы хотите стать спикером международной риск-конференции Russia Risk Conference 2022. Мы всегда открыты для предложений по участию в программе для самых интересных и актуальных выступлений. Пожалуйста напишите нам на: a@conglomerat.net

Условия участия

ОФФЛАЙН
(ОЧНОЕ УЧАСТИЕ)

(очное участие в конференции 20 - 21 октября)
1 участник

45 900 ₽

Предусмотрены специальные условия участия для компаний заявивших от 5 и более сотрудников. После отправления заявки, мы свяжемся с вами для обсуждения условий участия.

В пакет участника входит …

  • Полный доступ к деловой программе.
  • Рабочие материалы.
  • Фото, презентации.
  • Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

(очное участие в конференции 20 - 21 октября) Специальные условия для членов Ассоциации PRMIA уровня Sustainer/Contributor
1 участник

34 500 ₽

В пакет участника входит …

  • Полный доступ к деловой программе.
  • Рабочие материалы.
  • Фото, презентации.
  • Питание: кофе-брейки, обед, фуршет.

ОНЛАЙН

(дистанционное участие в конференции 20 - 21 октября)
1 участник

29 000 ₽

В пакет участника входит …

  • Полный доступ к деловой программе.
  • Рабочие материалы.
  • Фото, презентации.

Принять участие в конференции

No File Chosen

Правила регистрации

  • Заполните форму и отправьте заявку
  • Оргкомитет свяжется с вами в ближайшее время.
  • Для ускорения регистрации прикрепите к заявке платежные реквизиты и укажите число участников.

Подключение

Подключение к онлайн-трансляции конференции, осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации.
Пожалуйста, обратите внимание!
Трансляция конференции будет доступна с одного IP-адреса.

Центр
Международной
Торговли

Москва,

ул. Краснопресненская наб., 12

ул. Краснопресненская наб.,12

Контакты

Для участников

Для спонсоров

Для прессы

Организаторы и Партнеры

Информационная поддержка