
Спикер регулятора: Черкасов Иван, Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики.
Тема выступления: «Регуляторные новации: калибровка на реальных данных»
Крупнейшее ежегодное профессиональное событие для риск-менеджеров, объединяющее современные подходы, технологии и инновации в области управления рисками финансового сектора.
В программу войдут выступления ведущих экспертов, дискуссия директоров по рискам, аналитические обзоры, панельные дискуссии и кейсы лидеров рынка
Ежегодная Russia Risk Conference в 2023 году состоится в 2-х дневном формате — 25-26 октября. Конференция – традиционное место встречи CRO, топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и data scientists, экспертов-практиков в области управления кредитными, рыночными и операционными рисками, специалистов управлений количественного анализа и моделирования рисков
2-х дневная программа конференции представит текущие и предстоящие изменения в области финансового риск-менеджмента, и включает самые актуальные темы: подробный разбор макроэкономических трендов и их влияние на финансовый сектор, изменения бизнес-моделей финансовых институтов в условиях санкций, обсуждение сценариев развития ситуации на рынках и прогнозирование тенденций рисков, тренды в управлении рисками: социализации и глобализации рисков, эволюция методов и моделей
Отражает самую актуальную повестку, сформированную на основе анализа текущей ситуации и главных вопросах оценки рисков, перспектив и возможностей. Обсудим: как текущие реалии перекраивают рисковые стратегии финансовых компаний, ключевые риски информационной безопасности, какие подходы и инструменты сегодня могут обеспечат необходимую скорость и эффективность управления рисками, технологические возможности риск-менеджера
В рамках дискуссии директоров по рискам услышим мнения лидеров о ключевых рисках данного периода, обсудим изменения бизнес-моделей и тренды риск-менеджмента, поговорим о стратегическом управлении рисками и трансформации системы управления рисками в финансовых компаниях, определим ключевые внешние и внутренние факторы риска, а также обсудим как разные направления финансового бизнеса отреагировали на текущую экономическую ситуацию, и какие продукты стали более востребованными и какие более рискованными
Требования к системе управления операционным риском в кредитных организациях и кибербезопасность, серия блиц-интервью об комплексном управлении рисками в финансовых сегментах (банковский сектор, страхование, микрофинансирование, НПФ, лизинг, платежные системы). Второй блок блиц-интервью: комплексное управление рисками в отраслях: каршеринговые компании, мобильные операторы, технологические компании, производственные компании, сетевой ритейл, e-commerce
30 января | Москва
Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка – возглавляет консолидированную функцию data science и машинного обучения, а также инфраструктуры (ModelOps).
До Альфа-Банка Алексей выстраивал функцию «умной» автоматизации и внедрял математические алгоритмы в других отраслях – ритейле и страховании.
Помимо этого, Алексей является руководителем совместной магистерской программы Альфа-Банка и МФТИ – «Машинный интеллект в финансах» и Цифровую кафедру в Финансовом университете.
По образованию математик, окончил 57 школу, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Кроме этого, там же в МГУ получил еще два диплома – финансовый менеджмент (экономический факультет) и организационная психология (психологический факультет).
Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций. Отвечает за разработку моделей оценки компонент кредитного риска по физическим лицам и малому бизнесу и ML практику не бизнесовых подразделений Банка. Ранее в составе команды розничных рисков Банка ВТБ и ВТБ24 курировал портфельную аналитику и разработку риск-моделей
Роман Литвинов является директором по рискам (CRO) группы БКС. В число основных задач Романа входит комплексное управление всеми рисками группы и выстраивание консолидированной системы управления рисками.
Роман обладает 18-летним опытом управления рисками в рамках работы в ведущих российских финансовых институтах. Он начинал свою карьеру в ВТБ и Внешэкономбанке. До прихода в БКС на протяжении шести лет он развивал систему управления рисками банка и группы РСХБ (риски корпоративного и розничного бизнеса, инвестиционного банка, страховой группы и доверительного управления), где занимал позицию CRO.
Head of ML Laboratory Alfa Bank | HR-Brand ambassador | Chief Data Scientist | автор канала Нескучный Data Science | ex. Tinkoff | MIPT alumni
Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.
Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.
Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.
Образование:
В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.
Присоединился к команде Атомайз в 2022 году. С 2023 года занимает пост Директора по продуктам Атомайз.
Имеет экспертизу в инвестиционном бизнесе. С 2012 по 2022 год прошел путь от специалиста компании Тройка Диалог до руководителя отдела внедрения новых корпоративно-инвестиционных продуктов Сбера. Также отвечал за проекты по выстраиванию международной расчетной инфраструктуры для ценных бумаг.
В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.
Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.
Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».
Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).
Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.
Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов; действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).
Все спикеры
Тезисы дискуссии:
Алексей Каширин, директор Центра продвинутой аналитики Альфа-Банка – возглавляет консолидированную функцию data science и машинного обучения, а также инфраструктуры (ModelOps).
До Альфа-Банка Алексей выстраивал функцию «умной» автоматизации и внедрял математические алгоритмы в других отраслях – ритейле и страховании.
Помимо этого, Алексей является руководителем совместной магистерской программы Альфа-Банка и МФТИ – «Машинный интеллект в финансах» и Цифровую кафедру в Финансовом университете.
По образованию математик, окончил 57 школу, с отличием окончил механико-математический факультет МГУ. Кроме этого, там же в МГУ получил еще два диплома – финансовый менеджмент (экономический факультет) и организационная психология (психологический факультет).
Head of ML Laboratory Alfa Bank | HR-Brand ambassador | Chief Data Scientist | автор канала Нескучный Data Science | ex. Tinkoff | MIPT alumni
Head of ML Laboratory Alfa Bank | HR-Brand ambassador | Chief Data Scientist | автор канала Нескучный Data Science | ex. Tinkoff | MIPT alumni
Тезисы дискуссии:
Chief Data Scientist Хабов Риски и Общекорпоративных функций. Отвечает за разработку моделей оценки компонент кредитного риска по физическим лицам и малому бизнесу и ML практику не бизнесовых подразделений Банка. Ранее в составе команды розничных рисков Банка ВТБ и ВТБ24 курировал портфельную аналитику и разработку риск-моделей
Вадим Ломской работает в МКБ с начала 2022 года. Основные задачи: методологическая поддержка и контроль процессов резервирования средств по РСБУ/МСФО, выстраивание модели оценки и менеджмента кредитных рисков для сегмента МСБ, корпоративных и розничных заемщиков, портфельный анализ КИБа, ВПОДК, ПВФУ, сопровождение кредитных процессов.
Опыт работы Вадима в финансовом секторе составляет более 19 лет, а в области управления рисками — более 13 лет. Он занимал руководящие должности в крупнейших российских банках и консалтинговых агентствах: ВТБ, Сбербанк, Открытие, Газпромбанк, Ernst & Young.
Главные приоритеты в работе Вадима — разработка эффективных моделей риск-менеджмента, оптимизация процессов и механизмов под потребности каждой клиентской группы, мониторинг регуляторных изменений, обмен опытом с целью эффективного развития финансового сектора и совершенствования банковской системы страны.
Образование:
В 2005 году окончил кафедру математической статистики факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова. Вадим получил дополнительное образование в РЭА им. Г.В. Плеханова по направлению финансовый риск-менеджмент. Имеет сертификат ФСФР 1.0 и 4.0.
Роман Литвинов является директором по рискам (CRO) группы БКС. В число основных задач Романа входит комплексное управление всеми рисками группы и выстраивание консолидированной системы управления рисками.
Роман обладает 18-летним опытом управления рисками в рамках работы в ведущих российских финансовых институтах. Он начинал свою карьеру в ВТБ и Внешэкономбанке. До прихода в БКС на протяжении шести лет он развивал систему управления рисками банка и группы РСХБ (риски корпоративного и розничного бизнеса, инвестиционного банка, страховой группы и доверительного управления), где занимал позицию CRO.
RBL (risk based limit) подход широко используется в скоринговом кредитовании. Общепринятый подход к построению RBL – максимизация выдач при выполнении заданного уровня COR, но такой подход не всегда обеспечивает оптимальную настройку лимитов. Есть решение, которое сможет помочь настроить идеальный RBL для скоринговых моделей в сегменте МСБ, а значит, можно увеличить объем выдач без дополнительного риска. Решение получено через серию численных экспериментов.
В 1996 г. окончил мех-мат МГУ им. М.В. Ломоносова. Специальность теория вероятностей и математическая статистика, специализация — математическая экономика.
Научная деятельность в областях риск-менеджмента, математического моделирования банковских систем, прогностики, экспертного оценивания и анализа данных, теоретической статистики.
Доцент Кафедры международных валютно-финансовых отношений НИУ «Высшая школа экономики».
Более 100 публикаций в ведущих изданиях, соответствующих направлениям научной и профессиональной деятельности (их можно найти на авторском интернет-проекте www.buzdalin.ru).
Автор монографии Надежность банка: от формализации к оценке. – М.: Книжный дом «Либриком», 2012.
Действительный член Общества финансовых аналитиков и прогнозистов; действительный̆ член PRMIA (Professional Risk Managers’ International Association).
Тезисы дискуссии:
Тезисы дискуссии:
Присоединился к команде Атомайз в 2022 году. С 2023 года занимает пост Директора по продуктам Атомайз.
Имеет экспертизу в инвестиционном бизнесе. С 2012 по 2022 год прошел путь от специалиста компании Тройка Диалог до руководителя отдела внедрения новых корпоративно-инвестиционных продуктов Сбера. Также отвечал за проекты по выстраиванию международной расчетной инфраструктуры для ценных бумаг.
Обсуждаем: какой должна быть GRC-платформа, чтобы угнаться за растущими требованиями бизнеса
Рассказываем: как на одной платформе управлять различными уровнями и видами риска
Демонстрируем: инструменты для управления рисками и гибкость платформы
Расскажем, как одновременно решить вопросы импортозамещения и регуляторики с помощью системы ТАБ:GRC Учет рисковых событий.
Поговорим о применении AI-технологий для снижения рисков при работе с кредитным портфелем на базе сервиса ЮР-ЛИ. Обсудим, как сервис помогает в оперативной оценке стоимости портфеля при его продаже или приобретении, а также возможности платформы для определения лимита для предоставления краткосрочных и долгосрочных кредитов.
Затронем тему предотвращения списания проблемных задолженностей и определения целесообразности работ по взысканию. И не просто расскажем, а покажем, как сервис работает на конкретных примерах в режиме реального времени
Банк Открытие О дискуссии "Тренды риск-менеджмента и трансформация системы управления рисками"
Московский кредитный банк О конференции RRC 2022
Спикер регулятора: Черкасов Иван, Начальник Управления риск-моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики.
Тема выступления: «Регуляторные новации: калибровка на реальных данных»
Команда Иннотех с 2020 года разрабатывает инновационные решения для цифровизации бизнеса. Состоит в партнерстве с топовыми финансовыми компаниями, разрабатывает комплексные решения для фронт- и бэк-офисов, создает современные финтех-продукты и строит системы работы с большими данными
На сайте размещена предварительная программа, включающая полный список программных тем. Все утвержденные выступления сразу отражаются в ней. Спикерский состав ежедневно пополняется!
ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ), выступает Стратегический партнером Russia Risk Conference 2023. ПСБ — российский банк, основанный в 1995 году. Штаб-квартира — в Москве. Входит в составляемый Банком России перечень системно значимых кредитных организаций, а также входит в ТОП-10 банков страны по объёму активов. С 2019 года ПСБ является опорным банком для осуществления операций по государственному оборонному заказу и крупным государственным контрактам.
Конференция 2023 года состоится в Москве, в Центре Международной Торговли. Площадка прекрасно зарекомендовала себя в дни проведения конференций в 2018-2022 годах. Является первой в России конгрессной площадкой мирового уровня, сертифицированной по стандартам Международной Ассоциации Конгрессов (AIPC)
Началась регистрация участников XIX Russia Risk Conference 2023. До 31 августа действует формат ранней регистрации
Все новости
Вы хотите стать спикером международной риск-конференции Russia Risk Conference 2024. Мы всегда открыты для предложений по участию в программе для самых интересных и актуальных выступлений. Пожалуйста напишите нам на: a@conglomerat.net
Конференция 2023 состоялась. Ждем вас на на конференции 2024!
Подключение к онлайн-трансляции конференции, осуществляется по индивидуальному паролю, полученному после регистрации.
Пожалуйста, обратите внимание!
Трансляция конференции будет доступна с одного IP-адреса
ул. Краснопресненская наб.,12
Получите два видео с записью выступлений спикеров конференции Russia Risk Conference 2022