Архив презентаций Russia Risk Conference

xVA и стандартизированная методология расчета кредитного риска на контрагента (SA-CCR). Их влияние на оценку стоимости инструмента ПФИ

Международные профессиональные стандарты в риск-менеджменте

Динамическое управление рисками: прогнозирование и адаптация в безумном мире

Внедрение требований проекта положения ЦБ РФ "О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации": От Excel и Лотуса к единой информационной системе управления оперрисками на примере кейса БКС банка

Скоринг. Ожидания и реальность

Валидация для целей ВПОДК: бэк-тестирование показателя VaR (Value-at-Rsk) на длинном временном горизонте

Киберриски криптоактивов

Использование предиктивной аналитики для оптимизации рекуррентных списаний

Инструментарий риск-менеджера в цифровой экономике

Подходы к комплексному стресс-тестированию достаточности капитала

Цифровой сервис анализа кредитного риска контрагента

Искусственный интеллект, машинное обучение и будущее профессии риск-менеджера

Будущие горизонты банковского регулирования

Совершенствование системы управления рыночным риском в банке: навстречу FRTB

Как технологии машинного обучения и искусственного интеллекта меняют клиентский опыт корпоративных клиентов

Оценка потенциальных корпоративных клиентов на основе внешних данных

Оценка рыночной ликвидности и справедливой стоимости ценных бумаг

Регуляторная валидация рейтинговых IRB-систем, используемых банками при оценке кредитного риска в целях расчета достаточности капитала. Опыт Банка России

Джини кредитного риск-менеджмента и стратегия риск-ориентированности

Роль риск менеджмента в управлении качественными рисками

Оценка стратегического риска в банках

Деривативы и структурные сделки на российском рынке: что необходимо учитывать с точки зрения риск- менеджмента

Централизованная функция Data Science: преимущества в разработке и внедрении

Технологическая концепция риск-функции

Корректировки оценки (XVA), их учет в ценообразовании и моделировании экономического капитала

Глобальные тренды кибер-преступности 2018-2019 год, основные риски для финансового сектора

Максимизация Джини и другие замечания по построению моделей

Моделирование дохода для оценки платежной нагрузки. Особенности применения введенного ПДН

Прогноз поведения кредитного портфеля на основе винтажного анализа